За Правописом (§30 2.1) пишуться окремо складні прислівникові сполуки, що складаються з прийменника та іменника, але в яких іменник звичайно зберігає своє конкретне лексичне значення й граматичну форму, особливо коли між прийменником і керованим ним іменником можливе означення до цього іменника: на жаль.
Крім того, конструкцію на жаль треба відокремлювати комою.